Książka dotyczy zagadnienia dynamicznego zabezpieczania instrumentów pochodnych. Przedstawiono w niej nieklasyczne metody, alternatywne w stosunku do najczęściej stosowanej metody delta-edgingu. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniu kwantylowemu - metodzie opartej na wartości narażonej na ryzyko (VaR). W publikacji omówiono podstawy matematyki finansowej z czasem dyskretnym, a także zasady stochastycznego modelowania cen akcji i wyceny instrumentów pochodnych. Poruszono również ...

Autor ma nadzieję, że praca będzie przydatna zarówno teoretykom, jak i praktykom. Tym pierwszym może służyć jako źródło usystematyzowanych informacji na temat omawianego nurtu badawczego ekonometrii finansowej i metod w nim stosowanych, a także jako źródło do badań porównawczych nad dynamiką rynków finansowych. Co do praktyków, być może przedstawione metody będą im przydatne w ocenie ryzyka inwestycji oraz alokacji kapitału. ...

Podręcznik z zadaniami do teorii gier. Autor w przystępny sposób przedstawia podstawowe pojęcia oraz najprostszy sposób opisu gier - gry w postaci normalnej, a także relację dominacji między strategiami. Następnie osobne rozdziały poświęca: równowadze Nasha, równowadze w strategiach mieszanych, postaci ekstensywnej gry, grom powtarzanym, grom ewolucyjnym i grom kooperacyjnym. Każda część ma układ: krótki wstęp teoretyczny, przykłady, zadania ...