W książce przedstawiona została tematyka nieliniowych zagadnień alokacji. Jej treść można podzielić na trzy części. W pierwszym rozdziale dokonano szczegółowego przeglądu i systematyzacji nieliniowych zagadnień alokacji. Tak kompleksowe ujęcie stanowi niewątpliwą nowość w badanej problematyce. W drugiej części, obejmującej rozdziały drugi i trzeci, przedstawione zostały najważniejsze metody rozwiązywania nieliniowych zadań ...

The fundamental goal of every financial investment is to maximize profit. A sharp increase of turnover in the financial markets led to the rapid development of studies in the field of investment portfolio optimization. These studies focus mainly on measuring the risk associated with an investment, and the maximization of profits. Nowadays, individual investors are overwhelmed with investment options as well as a continuous flow of data. For this reason we will focus in this publication on the perspective of individual investors. As experiments have shown ...

1.Podejście kalibracyjne - zarys problematyki 2.Teoretyczne podstawy podejścia kalibracyjnego 3.Podejście kalibracyjne w ujęciu funkcyjnym 4.Podejście kalibracyjne wspomagane modelem 5.Podejście kalibracyjne w badaniach z brakami odpowiedzi 6.Kalibracja zintegrowana w spisach mieszanych

Autor sprowadza na poziom operacyjny teoretyczne metody matematyki finansowej. Książka dotyczy dynamicznego zabezpieczenia instrumentów pochodnych. Przedstawiono w niej nieklasyczne metody, alternatywne w stosunku do najczęściej stosowanej metody delta-hedgingu. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniu kwantylowemu – metodzie opartej na wartości narażonej na ryzyko (Va R).

Recenzowana książka jest pierwszą publikacją tak szeroko omawiającą kwestie spisów ludności w Polsce, w której zawarto konkretne wskazówki działań poprawiających ich jakość[...] Jest to jedno z nielicznych opracowań poświęconych jakości badań statystycznych, wypełniające lukę w ocenie badań wyczerpujących. Praca ta jest dowodem znaczącego wkładu Autorki w rozwój demografii w Polsce, w szczególności ...

O jakości konkursu decydują przede wszystkim zadania. Powinny być one oryginalne, ciekawe i o różnym stopniu trudności. Ich rozwiązanie powinno sprawiać satysfakcję, a kłopoty z rozwiązaniem zachęcać do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Ta książka zawiera subiektywny wybór „najlepszych” zadań z konkursów algorytmiczno-programistycznych współorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z opisem rozwiązań ...

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej – zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria ...

SPIS TREŚCI Wstęp. 5 Rozdział 1. Logika 7 1.1. Zdania logiczne 1.2. Kwantyfikatory 15 Rozdział 2. Zbiory 23 2.1. Podstawowe pojęcia 23 2.2. Iloczyn kartezjański 34 2.3. Zasada włączania i wyłączania 38 Rozdział 3. Relacje 41 3.1. Opis relacji 41 3.2. Własności relacji 54 3.3. Relacje porządkujące i preferencje 59 3.4. Optimum Pareto 64 Rozdział 4. Macierze i wektory 69 4.1. Podstawowe pojęcia. Działania na macierzach 69 4.2. Operacje elementarne 74 4. ...

1.Podstawowe pojęcia i przykłady 2.Gry w postaci normalnej i strategie zdominowane 3.Równowaga Nasha 4.Równowaga w strategiach mieszanych 5.Postać ekstensywna gry 6.Gry powtarzane 7.Gry ewolucyjne 8.Gry kooperacyjne

W trzecim wydaniu podręcznika znalazły się rozszerzone opisy metod, które były omawiane w wydaniach poprzednich, czyli zagadnienia oceny niezależności między dwiema zmiennymi dyskretnymi, porównywanie wartości oczekiwanych i metody regresyjne: modele regresji liniowej i modele regresji logistycznej. Omawiane metody uzupełniono o oceny wielkości efektu w konkretnych metodach. Oceny te są wymagane przez APA (American Psychological Association).