Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych
ISBN: 83-7417-136-7
Liczba stron: 137
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2006 r.
Język: polski
Dostępność: dostępny
Książka dotyczy zagadnienia dynamicznego zabezpieczania instrumentów pochodnych. Przedstawiono w niej nieklasyczne metody, alternatywne w stosunku do najczęściej stosowanej metody delta-edgingu. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniu kwantylowemu - metodzie opartej na wartości narażonej na ryzyko (VaR).
W publikacji omówiono podstawy matematyki finansowej z czasem dyskretnym, a także zasady stochastycznego modelowania cen akcji i wyceny instrumentów pochodnych. Poruszono również zagadnienie zabezpieczenia instrumentu pochodnego. Przedstawiono też podstawy teoretyczne zabezpieczenia kwantylowego instrumentów pochodnych i podano sposoby jego wyznaczania.
Praca zawiera ponadto wyniki badań empirycznych nad zastosowaniem zabezpieczenia kwantylowego dla wariantów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.