Wprowadzenie do matematyki finansowej
Modele z czasem dyskretnym
(oryginalnie: INTRODUCTION TO MATHEMATICAL FINANCE: DISCRETE TIME MODELS)
Wersja papierowa
Autor:
Pliska Stanley R.
Wydawnictwo:
WNTISBN: 83-204-3032-1
Tłumaczenie: Kliber Paweł
Format: 17.0x24.0cm
Liczba stron: 312
Oprawa: Miękka
Wydanie: 1, 2016 r.
Język: polski
Dostępność: dostępny
49,00 zł
Publikacja | Format | Wydanie | Cena |
---|---|---|---|
Tradycyjna | Oprawa: Miękka | 1, 2013 r. | 43,00 zł |
Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej – zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach oraz informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.