W książce przedstawiona została tematyka nieliniowych zagadnień alokacji. Jej treść można podzielić na trzy części. W pierwszym rozdziale dokonano szczegółowego przeglądu i systematyzacji nieliniowych zagadnień alokacji. Tak kompleksowe ujęcie stanowi niewątpliwą nowość w badanej problematyce. W drugiej części, obejmującej rozdziały drugi i trzeci, przedstawione zostały najważniejsze metody rozwiązywania nieliniowych zadań ...

The fundamental goal of every financial investment is to maximize profit. A sharp increase of turnover in the financial markets led to the rapid development of studies in the field of investment portfolio optimization. These studies focus mainly on measuring the risk associated with an investment, and the maximization of profits. Nowadays, individual investors are overwhelmed with investment options as well as a continuous flow of data. For this reason we will focus in this publication on the perspective of individual investors. As experiments have shown ...

1.Podejście kalibracyjne - zarys problematyki 2.Teoretyczne podstawy podejścia kalibracyjnego 3.Podejście kalibracyjne w ujęciu funkcyjnym 4.Podejście kalibracyjne wspomagane modelem 5.Podejście kalibracyjne w badaniach z brakami odpowiedzi 6.Kalibracja zintegrowana w spisach mieszanych

Autor sprowadza na poziom operacyjny teoretyczne metody matematyki finansowej. Książka dotyczy dynamicznego zabezpieczenia instrumentów pochodnych. Przedstawiono w niej nieklasyczne metody, alternatywne w stosunku do najczęściej stosowanej metody delta-hedgingu. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniu kwantylowemu – metodzie opartej na wartości narażonej na ryzyko (Va R).

The book that you pick up has been developed for students of first year courses in International Relations, Finance and Management. It has been designed to help you - even those who learned mathematics in high school only at the elementary level - to pass the exams in mathematics (or any other similar courses). The book is prepared in a way that allows you to learn by yourself. Hence, great emphasis was placed on the examples that dominate in this book. They are resolved "step by step" to make it easy to understand them. Chapter 1. Logic 1.1. Sentences 1. ...

Recenzowana książka jest pierwszą publikacją tak szeroko omawiającą kwestie spisów ludności w Polsce, w której zawarto konkretne wskazówki działań poprawiających ich jakość[...] Jest to jedno z nielicznych opracowań poświęconych jakości badań statystycznych, wypełniające lukę w ocenie badań wyczerpujących. Praca ta jest dowodem znaczącego wkładu Autorki w rozwój demografii w Polsce, w szczególności ...

Rachunek prawdopodobieństwa jest przypuszczalnie tą dziedziną matematyki, która w XXI wieku miała najwięcej zastosowań w naukach przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, a także w bezpośrednim rozwiązywaniu zagadnień praktycznych. Statystyka oraz nowe dziedziny, na przykład metody Monte Carlo, sieci neuronowe, uczenie maszynowe czy różnego rodzaju zadania optymalizacyjne i klasyfikacyjne, czerpią pełnymi garściami z dotychczasowych metod i osiągnięć ...

W zbiorze e-Matematyka wspomagająca ekonomię w zadaniach nie tylko zmieniono treści matematyczne. Pojawiły się też dwa nowe rodzaje zadań. Pomiędzy zadaniami, ukryte są takie, które ze względu na swą złożoność obliczeniową mogą być rozwiązane jedynie za pomocą narzędzi informatycznych. Z oczywistych względów znalezienie tych zadań pozostawiamy użytkownikom zbioru. Czytelnik znajdzie też zadania wymagające zinterpretowania ...

Matematyka dla ekonomistów jest książką przewidzianą jako podręcznik do przedmiotu matematyka wykładanego dla studentów pierwszego roku ma uczelniach ekonomicznych.

O jakości konkursu decydują przede wszystkim zadania. Powinny być one oryginalne, ciekawe i o różnym stopniu trudności. Ich rozwiązanie powinno sprawiać satysfakcję, a kłopoty z rozwiązaniem zachęcać do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Ta książka zawiera subiektywny wybór „najlepszych” zadań z konkursów algorytmiczno-programistycznych współorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z opisem rozwiązań ...

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej – zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria ...

Statystyka w zadaniach składa się z dwóch odrębnych części: Część I Statystyka opisowa Część II Statystyka matematyczna W zbiorze tym przedstawiono metody statystyczne służące do wykrywania czterech rodzajów prawidłowości w: - strukturze zjawisk masowych, - współzależności zjawisk masowych w czasie, - współzależności zjawisk masowych w przestrzeni, - dynamice zjawisk masowych.

SPIS TREŚCI Wstęp. 5 Rozdział 1. Logika 7 1.1. Zdania logiczne 1.2. Kwantyfikatory 15 Rozdział 2. Zbiory 23 2.1. Podstawowe pojęcia 23 2.2. Iloczyn kartezjański 34 2.3. Zasada włączania i wyłączania 38 Rozdział 3. Relacje 41 3.1. Opis relacji 41 3.2. Własności relacji 54 3.3. Relacje porządkujące i preferencje 59 3.4. Optimum Pareto 64 Rozdział 4. Macierze i wektory 69 4.1. Podstawowe pojęcia. Działania na macierzach 69 4.2. Operacje elementarne 74 4. ...

1. Logika matematyczna 2. Zbiory 3. Relacje 4. Ekonomiczne zastosowania relacji 5. Podstawy algebry liniowej 6. Układy równań liniowych 7. Zadanie programowania liniowego 8. Ciągi liczbowe 9. Matematyka finansowa 10. Funkcja jednej zmiennej 11. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej 12. Ekonomiczne zastosowania funkcji jednej zmiennej 13. Rachunek całkowy 14. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych 15. Ekonomiczne zastosowania funkcji wielu zmiennej 16. Rachunek prawdopodobieństwa Podręcznik ...

Książka jest pierwszym podręcznikiem z matematyki finansowej, który mimo stosunkowo niewielkiej objętości obejmuje szeroki zakres materiału i charakteryzuje się wysokim poziomem precyzji matematycznej. Autorzy, wybitni znawcy prezentowanej dziedziny, w zwarty sposób przedstawili podstawy współczesnej matematyki finansowej, a w szczególności metody wyceny instrumentów pochodnych. Ze względu na gwałtowny rozwój sfery bankowości i rynków finansowych ...

1.Podstawowe pojęcia i przykłady 2.Gry w postaci normalnej i strategie zdominowane 3.Równowaga Nasha 4.Równowaga w strategiach mieszanych 5.Postać ekstensywna gry 6.Gry powtarzane 7.Gry ewolucyjne 8.Gry kooperacyjne

W trzecim wydaniu podręcznika znalazły się rozszerzone opisy metod, które były omawiane w wydaniach poprzednich, czyli zagadnienia oceny niezależności między dwiema zmiennymi dyskretnymi, porównywanie wartości oczekiwanych i metody regresyjne: modele regresji liniowej i modele regresji logistycznej. Omawiane metody uzupełniono o oceny wielkości efektu w konkretnych metodach. Oceny te są wymagane przez APA (American Psychological Association).

Spis treści Programowanie liniowe (PL) Zadanie 1A, Zadanie 1B Model matematyczny zadania PL Zadanie 2A, Zadanie 2B. Metoda geometryczna Zadanie 3A, Zadanie 3B Zapisanie zadania PL w postaci tablicy simpleksowej Zadanie 4A, Zadanie 4B Iteracja simpleksowa Zadanie 5A, Zadanie 5B Interpretacja tablicy simpleksowej Zadanie 6A, Zadanie 6B Analiza wrażliwości – współczynniki funkcji celu Zadanie 7A, Zadanie 7B Analiza wrażliwości – wyrazy wolne Zadanie 8A, Zadanie 8B Dualizm w PL – twierdzenia ...

Spis treści Metody wielokryterialne Zadanie 36A, Zadanie 36B Model matematyczny zadania wielokryterialnego programowania liniowego Zadanie 37A, Zadanie 37B Poszukiwanie rozwiązań niezdominowanych i sprawnych Zadanie 38A, Zadanie 38B Metoda ADBASE Zadanie 39A, Zadanie 39B Podejścia skalaryzujące Zadanie 40A, Zadanie 40B Metoda interaktywna Zadanie 41A, Zadanie 41B. Programowanie celowe Zadanie 42A, Zadanie 42B Metoda AHP Zadanie 43A, Zadanie 43B Metoda PROMETHEE II Zadanie 44A, Zadanie 44B. Metoda ELECTRE I Podejmowanie ...

W niniejszym podręczniku zostały przedstawione możliwości obliczeniowe popularnych programów informatycznych: Excel w obszarze algebry oraz Wolfram Alpha w zakresie analizy matematycznej. Poruszane zagadnienia nawiązują do tematyki wykładanej na studiach ekonomicznych – wśród nich znajdują się: macierze i wyznaczniki, układy równań, model przepływów międzygałęziowych, przestrzenie liniowe i formy kwadratowe. W każdym omawianym aspekcie główną ...

1. Badania statystyczne – organizacja i przebieg 1.1. Projektowanie badania .7 1.2. Obserwacja statystyczna 1.3. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego 1.4. Analiza statystyczna 2. Wybrane formy prezentacji danych 2.1. Prezentacja cech jakościowych 2.2. Prezentacja cech ilościowych 2.3. Wizualizacja szeregów przestrzennych 2.4. Wizualizacja szeregów czasowych 2.5. Wizualizacja szeregów za pomocą mniej standardowych wykresów 2.6. Zadania do samodzielnego rozwiązania ...

Obliczenia statystyczne dla programistów, naukowców, analityków, użytkowników Excela i innych Przy użyciu języka R możesz budować skuteczne modele statystyczne i znaleźć odpowiedzi na wiele spośród najtrudniejszych pytań. Tworzony w ramach open source język R tradycyjnie uważany jest za trudny do opanowania dla nie-statystyków, zaś większość dostępnych książek zakłada zbyt dużą już obecną wiedzę ...

Przygotowany zbiór zadań jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów pierwszego roku kierunku Informatyka i ekonometria, chociaż z dużej części mogą również korzystać studenci innych kierunków uczelni ekonomicznych. Zbiór zawiera 509 zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, od bardzo łatwych po dość skomplikowane. Na końcu każdego rozdziału zostały zamieszczone odpowiedzi do prawie wszystkich przedstawionych w nim zadań. ...

Podręcznik umożliwiający poznanie najczęściej stosowanych w praktyce metod optymalizacji liniowej i nieliniowej. Poszczególne metody opisano w sposób bardzo przystępny z zachowaniem następującego schematu: • opis idei metody, • opis algorytmu metody (wraz z jego zapisem w pseudokodzie oraz rysunkiem schematu blokowego), • ilustrowane graficznie rozwiązania prostych przykładów. Omówiono m.in. metody optymalizacji dla problemów: • bez ograniczeń ...

Metody Ilościowe w Ekonomii, Finansach i Zarządzani u to cykl publikacji zawierający treści programowe z matematyki oraz statystyki obowiązujące studentów kierunków ekonomicznych, przydatne również osobom prowadzącym prace naukowe i badawcze. Cykl ten rozpoczyna Matematyka, w której przedstawione są najważniejsze pojęcia z zakresu analizy matematycznej i algebry, które mogą być wykorzystywane w badaniach ekonomicznych. Oprócz rozważań teoretycznych ...

Książka ma charakter monograficzny i nawiązuje do kursu teorii prognozowania na kierunku informatyka i ekonometria oraz na innych kierunkach ekonomicznych. Zawiera szkice podstawowych zagadnień metodologicznych prognozowania gospodarczego, dotyczące np.: standardów prognozowania, reguł prognozy, ustalania postaci analitycznej modelu prognostycznego i jego dziedziny, szacowania przypuszczalnego błędu prognozy oraz ustalania dotychczasowej skuteczności procedury prognozowania. Problematykę ilustrowano ...

Książka, którą masz Czytelniku przed sobą, zawiera wykłady prowadzone przeze mnie dla studentów kierunku "informatyka i ekonometria" (dawniej "cybernetyka ekonomiczna") w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz niektóre wyniki moich badań z ostatnich kilkunastu lat. W związku z wprowadzeniem zasadniczych zmian w programach nauczania przedmiotów ekonomicznych i postępującą matematyzacją nauki, ze wszech miar celowe wydaje się traktowanie książki również ...

Książka łączy ogólną wiedzę o rynkach papierów wartościowych z nowoczesnym wykładem matematyki finansowej, który obejmuje modele i metody dotyczące wyceny instrumentów pochodnych, oceny ryzyka, a także statystykę rynku. Pojęcia teoretyczne są bogato ilustrowane przykładami. Szczegółowo omówiono pakiet komputerowy Financial Engineering Toolbox, umożliwiający twórcze stosowanie metod inżynierii finansowej. Poszczególne ...