Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych
Zabezpieczenia kwantylowe
Wersja papierowa
Autor:
Kliber Paweł
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuISBN: 9788374171366
Format: B5
Liczba stron: 137
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2006 r.
Język: polski
Dostępność: dostępny
7,50 zł
Autor sprowadza na poziom operacyjny teoretyczne metody matematyki finansowej. Książka dotyczy dynamicznego zabezpieczenia instrumentów pochodnych. Przedstawiono w niej nieklasyczne metody, alternatywne w stosunku do najczęściej stosowanej metody delta-hedgingu. Najwięcej miejsca poświęcono zabezpieczeniu kwantylowemu – metodzie opartej na wartości narażonej na ryzyko (Va R).